VaR ryzyko w Excelu

VaR (value at risk) jest statystyczną miarą ryzyka, która szacuje maksymalną stratę na portfelu, jaka może wystąpić przy założonym poziomie ufności. VAR zawsze określa prawdopodobieństwo, zgodnie z którym straty (dotkliwość ryzyka) przy zadanym prawdopodobieństwie (przedział ufności) nie będą większe od wyliczone kwoty.

Inaczej mówiąc VaR (wartość narażona na ryzyko, wartość zagrożona) to maksymalna kwota, jaką można stracić w wyniku inwestycji w portfel w określonym horyzoncie czasowym i przy założonym poziomie ufności.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany, na końcu posta możesz pobrać darmową wersję testową pliku i zobaczyć poglądowo schemat obliczeń i prezentacji danych.

Jeżeli jesteś zainteresowany, poniżej możesz także dokonać zakupu dostępu do pliku Excel z gotowym rozwiązaniem problemu (produkt elektroniczny) – wersja pełna.

Plik pozwala obliczyć wartość narażoną na ryzyko (VaR) na podstawie 60 dni historii np. notowań spółki giełdowej.

 

Proces obliczeń ryzyka rozbity jest na kilka kroków:

  • obliczenie dziennych stóp zwrotu
  • obliczenie zmienności – odchylenie standardowe stóp zwrotu
  • wybór współczynnika ufność (%)
  • wybór horyzontu czasowego (dni)
  • wybór wartości inwestycji (PLN)

dzięki czemu łatwo zrozumiesz zasadę wyliczenia wartości ryzyka.

Sprzedawcą jestem ja, autor tego bloga, tj. Marcin Wiśniowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ONLINE Marcin Wiśniowski z siedzibą w Gliwicach, ul.Jasna, NIP: 631-192-29-57.

W celu dokonania zakupu, wypełnij formularz znajdujący się poniżej i kliknij w przycisk “Kupuję i płacę”. Płatności dokonasz za pomocą karty płatniczej lub szybkiego przelewu. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu tpay.com. Dane dotyczące transakcji np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, data ważności, numer CVV (trzycyfrowy kod na odwrocie Twojej karty kredytowej) są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.

Dostęp do zakupionego materiału zostanie odblokowany na tej stronie natychmiast po dokonaniu płatności. Regulamin sprzedaży znajdziesz tutaj.

Opłata za dostęp do pliku VaR RYZYKO w serwisie jakzrobicwexcelu.pl
Cena brutto 4,70 PLN.Okres ważności dostępu do pliku: 1 dzień.
Adres e-mail:*

Dokonując zamówienia potwierdzasz, że:
- zapoznałeś się i akceptujsz Regulamin,*
- wyrażasz zgodę na wykonanie umowy w całości i dostarczenie Ci treści cyfrowej w postaci zamawianego pliku przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jesteś świadomy, że w ten sposób tracisz prawo do odstąpienia od umowy.*
Kupuję
i płacę

Administratorem Twoich danych osobowych będzie ONLINE Marcin Wiśniowski, ul. Jasna 14a/9, 44-122 Gliwice, adres e-mail: sklep@jakzrobicwexcelu.pl. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych znajdziesz w polityce prywatności.

UWAGA: Jeśli nie otrzymasz dostępu do zakupionego dokumentu w ciągu 15 minut od dokonania płatności, napisz na adres sklep@jakzrobicwexcelu.pl

 

Pobierz przykładowy plik Excela:

Plik Rozmiar pliku Pobrania
xls Plik - VaR ryzyko Excel - 20180129 - TEST 188 KB 15

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.