Jak obliczyć stopę zwrotu w Excelu (dzienną, tygodniową)?
Definicja
Stopa zwrotu jest to miara zyskowności inwestycji, podawana jako zmiana procentowa (wzrost lub spadek) wartości inwestycji w określonym czasie.
Jest to miara służąca do oceny skuteczności i porównania jej z innymi inwestycjami. Pokazuje ona ile procent zarobiliśmy lub straciliśmy na inwestycji.
W przypadku inwestowania na rynkach finansowych (np. akcje, obligacje, waluty) dzienną stopę zwrotu oblicza się korzystając z następującego wzoru:
gdzie:
r – stopa zwrotu (stopa dochodu) z inwestycji.
Vd – kurs zamknięcia w dniu d
Vd-1 – kurs zamknięcia w dniu d-1 (poprzednim)
dyw– dywidendy
Przekształcając powyższe równanie i pomijając dywidendy (dyw) do obliczeń możemy korzystać z poniższego wzoru:
gdzie:
r – stopa zwrotu (stopa dochodu) z inwestycji.
Vd – kurs zamknięcia w dniu d
Vd-1 – kurs zamknięcia w dniu d-1 (poprzednim)
Obliczenia
Przykład obliczenia dziennej stopy zwrotu w Excelu przedstawia poniższy rysunek. W tym przypadku nie mnożymy już x 100% gdyż wystarczy sformatować komórkę jako „procentowa”.
W przypadku konieczności obliczenia np. siedmiodniowej – tygodniowej stopy zwroty wystarczy, aby wartość Vd-1 zastąpić wartością z dnia Vd-7 (tydzień wcześniej).
Wersja płatna kalkulatora (podane ceny są cenami brutto):
Sprzedawcą jestem ja, autor tego bloga, tj. Marcin Wiśniowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ONLINE Marcin Wiśniowski z siedzibą w Smolnicy, ul. Bierawki 43, NIP: 631-192-29-57.
Uniwersalny kalkulator stóp zwrotu
Jeżeli jesteś zainteresowany, możesz zakupić za drobną opłatą – mała kawa:) – kalkulator stóp zwrotu, który pozwala na uniwersalne obliczenia:
- stóp zwrotu w zakresie od 1 do n-dniowej,
- średniej za okres historyczny obliczonych n-dniowych stóp zwrotu,
- odchylenia standardowego obliczonych stóp zwrotu.
Kalkulator pozwala także ograniczyć historię obliczeń przez zmianę daty końcowej serii danych.
Kliknij w obrazek i zobacz screen kalkulatora. Poniżej możesz też obejrzeć prezentację pliku.