stopa zwrotu w Excel obliczenia

Jak obliczyć stopę zwrotu w Excelu (dzienną, tygodniową)?

Definicja

Stopa zwrotu jest to miara zyskowności inwestycji, podawana jako zmiana procentowa (wzrost lub spadek) wartości inwestycji w określonym czasie.

Jest to miara służąca do oceny skuteczności i porównania jej z innymi inwestycjami. Pokazuje ona ile procent zarobiliśmy lub straciliśmy na inwestycji.

W przypadku inwestowania na rynkach finansowych (np. akcje, obligacje, waluty) dzienną stopę zwrotu oblicza się korzystając z następującego wzoru:

stopa zwrotu - wzor obliczeń z dywidendą

gdzie:
r – stopa zwrotu (stopa dochodu) z inwestycji.
Vd – kurs zamknięcia w dniu d
Vd-1 – kurs zamknięcia w dniu d-1 (poprzednim)
dyw– dywidendy

Przekształcając powyższe równanie i pomijając dywidendy (dyw) do obliczeń możemy korzystać z poniższego wzoru:

stopa zwrotu - wzór obliczeń bez dywidendy

gdzie:
r – stopa zwrotu (stopa dochodu) z inwestycji.
Vd – kurs zamknięcia w dniu d
Vd-1 – kurs zamknięcia w dniu d-1 (poprzednim)

 

Obliczenia

Przykład obliczenia dziennej stopy zwrotu w Excelu przedstawia poniższy rysunek. W tym przypadku nie mnożymy już x 100% gdyż wystarczy sformatować komórkę jako „procentowa”.

stopa zwrotu - obliczenia excel

W przypadku konieczności obliczenia np. siedmiodniowej – tygodniowej stopy zwroty wystarczy, aby wartość Vd-1 zastąpić wartością z dnia Vd-7 (tydzień wcześniej).

 

Kalkulator stóp zwrotu


 

Wersja płatna kalkulatora (podane ceny są cenami brutto):

4,99 PLN – Zamawiam

Sprzedawcą jestem ja, autor tego bloga, tj. Marcin Wiśniowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ONLINE Marcin Wiśniowski z siedzibą w Gliwicach, ul. Jasna 14a/9, NIP: 631-192-29-57.

Uniwersalny kalkulator stóp zwrotu

Jeżeli jesteś zainteresowany, możesz zakupić za drobną opłatą – mała kawa:) – kalkulator stóp zwrotu, który pozwala na uniwersalne obliczenia:

  • stóp zwrotu w zakresie od 1 do n-dniowej,
  • średniej za okres historyczny obliczonych n-dniowych stóp zwrotu,
  • odchylenia standardowego obliczonych stóp zwrotu.

Kalkulator pozwala także ograniczyć historię obliczeń przez zmianę daty końcowej serii danych.

Kliknij w obrazek i zobacz screen kalkulatora. Poniżej możesz też obejrzeć prezentację pliku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *